考研金融专业课计算题(初复试专业课计算汇总)

本站小编 免费考研网/2015-05-20

国际金融计算题: 一、双边汇率指数: 二、期权交易;
例:某美国公司从瑞士进口机器,3个月后需支付625万瑞士法郎,为防止外汇风险以欧式期权保值,协议价格1瑞士法郎=0.5500美元,买入50份瑞士法郎期货买权,期权费每欧元2美分,若3个月后瑞士法郎汇率发生下列变化:各种情况损益如何,采取什么办法? 1、1瑞士法郎=0.5300美元  2、1瑞士法郎=0.5700美元  3、1瑞士法郎=0.5900美元 (分析:进口商未来有应付账款,怕升值,做看涨期权买入,真涨则执行
期权执行与否点:市场价格=执行价格;盈亏平衡点:市场价格=执行价格+(-)期权费) 1、放弃。损失:6250 000*0.02=125 000美元期权费
2、执行。收益:6250 000*(0.5700-0.5500)-6250 000*0.02=0美元。不赔不赚 3、执行。收益:6250 000*(0.5900-0.5500)-6250 000*0.02=1250 000美元。净收益1250 000美元
例:某美国公司从瑞士出口机器,3个月后收回货款625万瑞士法郎。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1欧元=0.5500美元,买入50份欧元期货买权,期权费为每欧元2美分。如果3个月后瑞士法郎汇率发生下列变化:各种情况的损益如何,该公司采取什么办法?1、1瑞士法郎=0.5100美元  2、1瑞士法郎=0.5300美元  3、1瑞士法郎=0.5700美元  1、执行。收益:6 250 000*(0.5500-0.5100)-6 250 000*0.02=125 000美元。净收益:125 000美元。
2、执行。收益:6 250 000*(0.5500-0.5300)-6 250 000*0.02=0美元。不赔不赚 3、放弃。损失:6 250 000*0.02=125 000美元的期权费 (损益图)

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