考试笔记第63页《2024年银行业专业人员职业资格考试风险管理(中级)过关必做1000题(含历年真题)》

本站小编 Free考研/2024-10-16

用户: 玉蝴蝶
时间: 2024-10-16 07:58:24 来自: ANN-AN00

在“2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)”的内容第63页备注了学习笔记
Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。
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2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)
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2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)

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第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 信用风险管理
第四章 市场风险管理
第五章 操作风险管理
第六章 流动性风险管理
第七章 国别风险管理
第八章 声誉风险与战略风险管理
第九章 其他风险管理
第十章 压力测试
第十一章 资本管理
第十二章 银行监督管理



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