用户: 我来也时间: 2024-10-10 01:46:58 来自: ALT-AL10
在“2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）”的内容第70页备注了学习笔记
计算题108假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。 A．10 B．14.5 C．18.5 D．20 【答案】A查看答案 【解析】资本要求K＝Max[0，（LGD－BEEL）]；风险加权资产（RWA）＝K×12.5×EAD＝Max[0，（LGD－BEEL）]×12.5×EAD＝Max[0，（14%－10%）]×12.5×20＝10（亿元）。
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2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
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第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 信用风险管理
第四章 市场风险管理
第五章 操作风险管理
第六章 流动性风险管理
第七章 国别风险管理
第八章 声誉风险与战略风险管理
第九章 其他风险管理
第十章 压力测试
第十一章 资本管理
第十二章 银行监督管理
