用户: 158****8606时间: 2024-05-25 19:32:03 来自: pcOnline
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商业银行监管指标是衡量商业银行经营状况和风险水平的重要依据，主要包括以下几类：\n1. **资本充足监管指标**：包括资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率等，用于衡量银行资本的充足程度，以保障银行的稳健运营。\n2. **信用风险监管指标**：\n - **不良贷款率和不良资产率**：不良贷款率不得高于5%，不良资产率不得高于4%。\n - **拨备覆盖率和贷款拨备率**：2011年《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为2.5%，拨备覆盖率基本标准为150%，两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。2018年2月，《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》明确，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%至150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%至2.5%。2020年4月21日，国务院常务会议确定将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点，以释放更多的信贷资源。\n - **大额风险暴露管理（集中度管理）**：对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过资本净额的15%；商业银行对单一合格中央交易对手的非清算风险暴露不得超过一级资本净额的25%，清算风险暴露不受办法约束；商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%。\n - **全部关联度**：商业银行对一个关联方的授信余额不得超过银行资本净额的10%，对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%，对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。\n3. **流动性风险监管指标**：\n - **流动性覆盖率**：流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30天现金净流出量，不得低于100%。\n - **净稳定资金比例**：净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金，不得低于100%。\n - **流动性比例**：流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额，不得低于25%。\n - **流动性匹配率**：流动性匹配率=加权资金来源÷加权资金运用，不得低于100%。\n - **优质流动性资产充足率**：优质流动性资产充足率=优质流动性资产÷短期现金净流出，不得低于100%。\n4. **市场风险监管指标**：根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，商业银行累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得超过20%。\n\n这些监管指标旨在确保商业银行具备足够的资本和流动性，以应对各种风险和挑战，保障金融体系的稳定和安全。同时，监管部门会根据市场情况和银行的具体情况对这些指标进行调整和完善。\n\n商业银行的监管指标和监测指标在不同国家和地区可能会有所差异，以下是一些常见的指标：\n- **监管指标**：\n - **资本充足率**：包括核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，用于衡量银行资本的充足程度。\n - **流动性风险指标**：如流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例等，用于评估银行的流动性状况。\n - **信用风险指标**：例如不良贷款率、拨备覆盖率等，用于监测银行的信用风险水平。\n - **市场风险指标**：如利率风险敏感度、汇率风险敏感度等，用于衡量银行在市场波动情况下的风险暴露。\n - **盈利性指标**：包括资产利润率、资本利润率等，用于评估银行的盈利能力。\n- **监测指标**：\n - **同业市场负债依存度**：反映银行对同业市场资金的依赖程度。\n - **最大十家客户贷款比例**：监测银行对大客户的贷款集中程度。\n - **存贷比**：衡量银行存款与贷款之间的比例关系。\n - **单一最大客户贷款比例**：限制对单一最大客户的贷款集中程度。\n\n这些指标有助于监管机构评估商业银行的风险状况、财务健康状况和合规情况，确保银行体系的稳定和安全。同时，银行自身也会使用这些指标进行内部管理和风险控制。需要注意的是，具体的监管指标和监测指标可能会根据监管要求和市场情况进行调整和变化。\n同业市场负债依存度是监测指标，也是监管指标。\n\n同业市场负债依存度反映了银行对同业市场资金的依赖程度，是衡量银行流动性风险的重要指标之一。监管部门会对银行的同业市场负债依存度进行监测和限制，以确保银行体系的稳定。\n\n同时，银行自身也会对同业市场负债依存度进行监测和管理，以优化资产负债结构，降低流动性风险。
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2024年银行业专业人员职业资格考试《公共科目＋银行管理》（中级）机考题库【真题精选＋章节题库】
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模块二 章节题库 【银行业法律法规与综合能力（中级）】 第一部分 经济金融基础知识 第一章 经济基础知识 第二章 金融基础知识 第三章 金融市场 第四章 银行体系
第二部分 银行业务 第一章 存款业务 第二章 贷款业务 第三章 结算、代理及托管业务 第四章 金融市场业务 第五章 投行业务 第六章 银行卡业务 第七章 理财与同业业务
第三部分 银行管理 第一章 银行管理基础 第二章 公司治理、内部控制与合规管理 第三章 商业银行资产负债管理 第四章 资本管理 第五章 风险管理
第四部分 银行从业法律基础 第一章 银行基本法律法规 第二章 民事法律制度 第三章 商事法律制度 第四章 刑事法律制度 第五章 行政法律制度
第五部分 银行监管与自律 第一章 银行监管体制 第二章 银行监管目标与方法 第三章 银行自律与市场约束 第四章 清廉金融 第五章 银行业消费者权益保护
【银行管理（中级）】 第一章 宏观经济金融环境 第二章 监管概述 第三章 市场准入、非现场监管和现场检查 第四章 监管措施、行政处罚与行政救济 第五章 负债业务 第六章 资产业务 第七章 其他业务 第八章 公司治理 第九章 全面风险管理 第十章 内部控制、合规管理和审计 第十一章 资本管理 第十二章 资产负债管理 第十三章 流动性风险管理 第十四章 经营绩效管理 第十五章 信息科技管理 第十六章 开发性金融机构与政策性银行业务与监管 第十七章 金融资产管理公司业务与监管 第十八章 信托公司业务与监管 第十九章 企业集团财务公司业务与监管 第二十章 金融租赁公司业务与监管 第二十一章 汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司业务与监管 第二十二章 金融创新管理 第二十三章 银行业消费者权益保护
