用户: 173****8148时间: 2024-05-03 00:00:27 来自: iPad13,16
在“博迪《投资学》（第10版）笔记和课后习题详解”的内容第172页备注了学习笔记
对于一个极度厌恶风险的投资者，任何风险组合甚至风险溢价为正的投资，其效用都有可能低于无风险资产，使得投资者拒绝风险资产组合。同时，风险厌恶程度较低的投资者可能人同样的风险资产组合中获得的效用高于无风险资产，从而愿意投资。如果风险溢价为零或负数，任何降低效用的调整都会使投资组合看起来更糟糕，所有风险厌惡投资者都会选择无风险资产 \n\n和风险庆芯者相对的，风险中性（risk neutrar）投资者（其A=0）只根据风险资产的期望收益率来判断收益预期。风险的高低对风险中性投资者无关紧要，这意味着他们对风险要求的补偿为零。他们的确定等价收益率就是资产的期聖收益率。\n风险偏好者(risk loxer)（其 A\u003c0）更加愿意参加公斗博弈或其他赌博，这种投资者将风险的乐趣考虑在内后上调了效用水平。风险偏好者总是愿意参加公平博弈，因为公平博弈的确定等价收益率高于无风险收益率。确定等价收益率大于无风险收益率的组合才值得进行投资。
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博迪《投资学》（第10版）笔记和课后习题详解
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第一部分 绪论
第1章 投资环境
1.1 复习笔记
1.2 课后习题详解
第2章 资产类别与金融工具
2.1 复习笔记
2.2 课后习题详解
第3章 证券是如何交易的
3.1 复习笔记
3.2 课后习题详解
第4章 共同基金与其他投资公司
4.1 复习笔记
4.2 课后习题详解
第二部分 资产组合理论与实践
第5章 风险与收益入门及历史回顾
5.1 复习笔记
5.2 课后习题详解
第6章 风险资产配置
6.1 复习笔记
6.2 课后习题详解
第7章 最优风险资产组合
7.1 复习笔记
7.2 课后习题详解
第8章 指数模型
8.1 复习笔记
8.2 课后习题详解
第三部分 资本市场均衡
第9章 资本资产定价模型
9.1 复习笔记
9.2 课后习题详解
第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型
10.1 复习笔记
10.2 课后习题详解
第11章 有效市场假说
11.1 复习笔记
11.2 课后习题详解
第12章 行为金融与技术分析
12.1 复习笔记
12.2 课后习题详解
第13章 证券收益的实证证据
13.1 复习笔记
13.2 课后习题详解
第四部分 固定收益证券
第14章 债券的价格与收益
14.1 复习笔记
14.2 课后习题详解
第15章 利率的期限结构
15.1 复习笔记
15.2 课后习题详解
第16章 债券资产组合管理
16.1 复习笔记
16.2 课后习题详解
第五部分 证券分析
第17章 宏观经济分析与行业分析
17.1 复习笔记
17.2 课后习题详解
第18章 权益估值模型
18.1 复习笔记
18.2 课后习题详解
第19章 财务报表分析
19.1 复习笔记
19.2 课后习题详解
第六部分 期权、期货与其他衍生证券
第20章 期权市场介绍
20.1 复习笔记
20.2 课后习题详解
第21章 期权定价
21.1 复习笔记
21.2 课后习题详解
第22章 期货市场
22.1 复习笔记
22.2 课后习题详解
第23章 期货、互换与风险管理
23.1 复习笔记
23.2 课后习题详解
第七部分 应用投资组合管理
第24章 投资组合业绩评价
24.1 复习笔记
24.2 课后习题详解
第25章 投资的国际分散化
25.1 复习笔记
25.2 课后习题详解
第26章 对冲基金
26.1 复习笔记
26.2 课后习题详解
第27章 积极型投资组合管理理论
27.1 复习笔记
27.2 课后习题详解
第28章 投资政策与特许金融分析师协会结构
28.1 复习笔记
28.2 课后习题详解
