用户: 181****7135时间: 2020-12-21 10:42:29 来自: iPad (6th generation)
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基本的资本资产定价模型若干假设: （1）市场上存在着大量的投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总和而言是微不足道的。 （2）所有投资者只考虑一个相同的投资持有期。 （3）投资者的投资范围仅限于市场上公开交易的金融资产，还假设投资者可以以相同的固定无风险利率借入或借出任意额度的资金。 （4）不存在证券交易费用（佣金和服务费用等）及税赋。 （5）所有投资者都是理性的，都追求资产组合的方差最小化。 （6）所有投资者采用相同的方法进行证券分析并对经济前景的看法一致，这使所有投资者关于有价证券未来收益率的期望分布具有一致性估计,从而产生了有效边界和惟一的最优风险资产组合，这一假定也被称为同质期望（homogeneous expectation）或信念。
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博迪《投资学》教材精讲讲义与视频课程【41小时高清视频】
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第一部分 引论[视频讲解]
第1章 投资环境
第2章 资产类别与金融工具
第3章 证券是如何交易的
第4章 共同基金和其他投资公司
第二部分 投资组合理论[视频讲解]
第5章 从历史数据中学习收益和风险
第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置
第7章 优化风险投资组合
第8章 指数模型
第三部分 资本市场均衡[视频讲解]
第9章 资本资产定价模型
第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型
第11章 有效市场假说
第12章 行为金融与技术分析
第13章 证券收益的实证依据
第四部分 固定收益证券[视频讲解]
第14章 债券的价格与收益
第15章 利率的期限结构
第16章 债券资产组合管理
第五部分 证券分析[视频讲解]
第17章 宏观经济分析与行业分析
第18章 权益估值模型
第19章 财务报表分析
第六部分 期权、期货与其他衍生证券[视频讲解]
第20章 期权市场介绍
第21章 期权定价
第22章 期货市场
第23章 期货、互换与风险管理
第七部分 应用投资组合管理[视频讲解]
第24章 投资组合业绩评价
第25章 投资的国际分散化
第26章 对冲基金
第27章 积极型投资组合管理理论
第28章 投资政策与注册金融分析师协会结构
