用户: 漂流的心时间: 2020-12-06 10:32:26 来自: iPad7,11
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“最小方差对冲比率为1.0，这一对冲一定为完美对冲。”这一说法正确吗？解释你的答案。 答：不正确。因为最小方差对冲率为，当ρ=0.5和σS=2σF时，它等于1.0。由于ρ\u003c1.0，所以这个对冲是不完美对冲。
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用户漂流的心正在学习的资料简介:
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第9版）笔记和课后习题详解
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第1章 引 言
1.1 复习笔记
1.2 课后习题详解
第2章 期货市场的运作机制
2.1 复习笔记
2.2 课后习题详解
第3章 利用期货的对冲策略
3.1 复习笔记
3.2 课后习题详解
第4章 利 率
4.1 复习笔记
4.2 课后习题详解
第5章 如何确定远期和期货价格
5.1 复习笔记
5.2课后习题详解
第6章 利率期货
6.1 复习笔记
6.2 课后习题详解
第7章 互 换
7.1 复习笔记
7.2 课后习题详解
第8章 证券化与2007年信用危机
8.1 复习笔记
8.2 课后习题详解
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用
9.1 复习笔记
9.2 课后习题详解
第10章 期权市场机制
10.1 复习笔记
10.2 课后习题详解
第11章 股票期权的性质
11.1 复习笔记
11.2 课后习题详解
第12章 期权交易策略
12.1 复习笔记
12.2 课后习题详解
第13章 二叉树
13.1 复习笔记
13.2 课后习题详解
第14章 维纳过程和伊藤引理
14.1 复习笔记
14.2 课后习题详解
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
15.1 复习笔记
15.2 课后习题详解
第16章 雇员股票期权
16.1 复习笔记
16.2 课后习题详解
第17章 股指期权与货币期权
17.1 复习笔记
17.2 课后习题详解
第18章 期货期权
18.1 复习笔记
18.2 课后习题详解
第19章 希腊值
19.1 复习笔记
19.2 课后习题详解
第20章 波动率微笑
20.1 复习笔记
20.2 课后习题详解
第21章 基本数值方法
21.1 复习笔记
21.2 课后习题详解
第22章 风险价值度
22.1 复习笔记
22.2 课后习题详解
第23章 估计波动率和相关系数
23.1 复习笔记
23.2 课后习题详解
第24章 信用风险
24.1 复习笔记
24.2 课后习题详解
第25章 信用衍生产品
25.1 复习笔记
25.2 课后习题详解
第26章 特种期权
26.1 复习笔记
26.2 课后习题详解
第27章 再谈模型和数值算法
27.1 复习笔记
27.2 课后习题详解
第28章 鞅与测度
28.1 复习笔记
28.2 课后习题详解
第29章 利率衍生产品：标准市场模型
29.1 复习笔记
29.2 课后习题详解
第30章 曲率、时间与Quanto调整
30.1 复习笔记
30.2 课后习题详解
第31章 利率衍生产品：短期利率模型
31.1 复习笔记
31.2 课后习题详解
第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线
32.1 复习笔记
32.2 课后习题详解
第33章 再谈互换
33.1 复习笔记
33.2 课后习题详解
第34章 能源与商品衍生产品
34.1 复习笔记
34.2 课后习题详解
第35章 章实物期权
35.1 复习笔记
35.2 课后习题详解
第36章 重大金融损失与借鉴
36.1 复习笔记
36.2 课后习题详解
