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－－－金融联考－考研网（2005－12－14）
11.只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，
（1）用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？
（2）试用风险中性定价法（1）中看涨期权的价值，并比较两种计算结果。
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