导师姓名：刘凤琴
性别：女
人气指数：139

所属院校：浙江财经大学
所属院系：信息管理与工程学院
职称：副教授
导师类型：
招生专业：


个人简述 :
刘凤琴，女，1966年7月出生，中共产党员。现为浙江财经学院信息学院教师，副教授，博士。2000年2月毕业于天津大学管理学院，获管理科学与工程专业博士学位（工学）；2002年入选宁波市高校4321人才工程第二层次，2007年被确定为浙江财经学院中青年骨干教师。长期以来主要从事金融工程与企业信息化方面的学术研究工作，近些年来主持教育部人文社会科学规划研究项目1项，作为第二主持人承担国家自然科学基金项目两项，各类省部级研究项目多项；独立完成或作为第一完成人，出版学术著作两部，在管理科学类重要核心学术期刊上发表相关论文20余篇

科研工作 :
主要科研课题
[1] 教育部人文社会科学规划研究项目《银行利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究》（09YJA790179）2010.1—2012.12，主持人；[2] 国家自然科学基金项目《金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究》（**），结题，2006.1—2008.12，第二主持人；[3] 国家自然科学基金项目《基于随机波动率libor市场模型的利率衍生证券定价方法研究》，第二主持人（2013.1—2016.12）[4]教育部人文社会科学规划项目《商业银行外汇结构性存款定价的蒙特卡罗模拟方法研究》，（2012.1—2014.12），第二主持人；[5]浙江省高校人文社科重点研究基地金融学重点研究项目《结构化产品定价蒙特卡罗模拟方法及其应用研究》（2010.9-2012.9），第二主持人；[6]宁波市青年博士基金项目“中小企业信息化软件开发理论方法研究” （01J20102-03），2004.12结题，主持人。
代表性论著
[1]商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟（学术专著）.浙江 大学出版社，2013.6，第一完成人；[2]CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型：理论估计与实证模拟，数量经济技术经济研究，2011.7，第一作者；[3] 利率跳跃扩散过程的理论估计及蒙特卡罗模拟检验，管理工程学报，2009.4，第一作者；[4] 金融衍生证券的人工神经网络定价方法研究进展综述，财经论丛，2008.5，第一作者；[5] 商业银行利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟方法，财经论丛，2010.2，第一作者；[6] 外汇结构性存款的价值分解与定价方法分析，财经论丛，2011.3，第一作者；[7] 中小企业信息化对企业增值作用的实证分析，商业研究，2004.11，第一作者；[8] 企业客户价值和客户关系价值分析方法探讨，经济问题，2004.5，第一作者；[9] 中小企业客户关系管理问题的新探讨，经济问题，2002.11，第一作者；[10]中小企业信息化管理软件开发思想方法，企业经济，2003.6，第一作者；[11]可转换债券定价蒙特卡罗模拟方法的方差减少技术研究，系统工程理论与实践，2009.6（EI检索），第二作者；[12]企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法，系统工程理论与实践，2008.10( EI检索），第二作者；[13]期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术，管理科学学报，2004.6，第二作者；[14]关于美式衍生证券定价的数值分析方法的分析与评述，管理工程学报，2000.4， 第二作者；[15]中小企业股权结构与经营业绩相关性的实证分析，数量经济技术经济研究，2003.10，第二作者。[16]基于主成分技术的金融衍生证券定价的蒙特卡罗技术，系统仿真学报，2002.1，第二作者（EI检索）。[17]《农业可持续发展的系统分析》，浙江人民出版社，2002.6，独立完成；[18]农业系统可持续度的随机模拟方法与实证分析（EI收录），农业工程学报，2006.7， 第一作者；[19]关于确定农业系统可持续度的随机分析方法，系统工程理论与实践，2000.3，第一作者