导师姓名：薛熠
性别：男
人气指数：94

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：国际经济贸易学院
职称：副教授
导师类型：硕导/博导
招生专业：金融学
研究领域： 系统性风险放大与传染,金融创新与资产定价,金融摩擦和资源错配
研究领域： 系统性风险放大与传染,金融创新与资产定价,金融摩擦和资源错配 [收起]




通讯方式 :
电子邮件：yxue@uibe.edu.cn


个人简述 :
学术职位? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2016年3月至今?对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授，10月担任博士生导师 2013年1月2016年3月?对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授，院长助理 2009年9月至2012年12月?对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师 ? ? ? 工作经历 ? 2013年1月至今 对外经济贸易大学副教授 2009年9月至2012年12月 对外经济贸易大学讲师 ? 2005年1月至2009年5月于加拿大西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)攻读经济学博士； 2003年8月至2004年12月于加拿大西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)攻读经济学硕士； 1998年9月至2002年7月于武汉大学攻读经济学学士； ?主要奖励2016年 “Partnership Dissolution and Proprietary Information”获得中国信息经济学2011-2015理论贡献奖二等奖，中国信息经济学会。 2012-2015年 北京青年英才项目立项。 2011年“投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”获得证券市场导报首届论坛优秀论文二等奖，深圳证券交易所。

科研工作 :
发表论文????英文发表??????“IsitBrownianorFractionalBrownianMotion?”,withMeiyuLiandRamoGencay,EconomicsLetters145,52-55,2016.“EconomicLinksandCreditSpreads”,withRamoGencay,DanieleSignori,XiaoYu,KeyiZhang,JournalofBankingandFinance55,157-169,2015.“JumpDetectionwithWaveletsforHigh-FrequencyFinancialTimeSeries”,withRamoGencay,andSteveFagan,QuantitativeFinance14(8),1427-1444,2014.“BipowerVariationwithJumpsandCorrelatedReturns”,withYunpengDuan,EconomicsLetters125,367-371,2014.“PartnershipDissolutionandProprietaryInformation”,withJianpeiLiandWeixingWu,SocialChoiceandWelfare40(2),495-527,2013.“TradingFrequencyandVolatilityClustering”,withRamoGencay,JournalofBankingandFinance36(3),760-773,2012.?“HierarchicalInformationandtheRateofInformationDiffusion”,withRamoGencay,JournalofEconomicDynamics&Control36(9),1372-1401,2012.“Butter?yEffect:TheU.S.RealEstateMarketDownturnandtheAsianRecession”,withYinHeandXinjianShao,FinanceResearchLetters9(2),92-102,2012.?????中文发表?“借壳上市、内幕交易与股价异动—基于ST类公司的研究”，《金融研究》，2014年第5期。（与邵新建，贾中正，赵映雪，江萍合作）“投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”，《金融研究》，2013年第4期。（与邵新建，江萍，赵映雪，郑文才合作）“中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效：基于A股市场的评价”，《世界经济》，2012年第5期。（与邵新建，巫和懋，肖立晟，杨骏合作）“中国城市房价的坚硬泡沫—基于垄断性土地市场的研究”，《金融研究》，2012年第12期。（与邵新建，巫和懋，江萍，王勇合作）“次贷危机对中国经济的影响—基于创新的金融危机测度指标的实证分析”，《金融研究》，2010年第5期。（与何茵合作）??工作论文????资产定价“HighFrequencyTrading,NoiseHerdingandMarketQuality”,withRamoGen?ayandChenyuWang,2014(submitted).“OptimalCancellationandLiquidityinLimitOrdersMarkets”,withChenyuWang,2016.“HeterogeneousBeliefsaboutVolatilityandAssetPricing”,withYunpengDuanandRamoGen?ay,2016(submitted).“ContagioninaNetworkofHeterogeneousBanks”,withRamoGencay,HaoPang,andMichaelTseng,2016.????公司金融“PoliticalPressureorRentSeeking?RoleofMutualFundsintheSplitShareStructureReformofChina”,withPingJiang,XinjianShao,KuoZhang,2014.“Long-termInvestor-underwriterRelationshipandAuctionedIPOsinChina”,withPingJiang,XinjianShaoandYimingQian,2014.“PayforPublicity:MediaCoverageduringInitialPublicOffering”,withPingJiangandXinjianShao,2014.“BogusJoint-LiabilityGroupsinMicro?nance”,withAlexKaraivanovandXiaochuanXing,2014.研究课题（主持）对外经济贸易大学校级培育项目“跳稳健的方差估计方法-基于高频金融数据”，2016年1月至2016年12月。对外经济贸易大学校级优秀青年人才培育项目“高频交易，系统风险和市场质量”，2015年1月至2017年12月。中国国家自然科学基金面上项目“金融创新背景下流动性危机诱发机制的微观基础研究”（NSFC#**），2015年1月至2018年12月。北京市青年英才培育项目，2013年1月-2015年12月。中国国家自然科学基金青年项目“小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的的应用”（NSFC#**），2012年1月至2014年12月。对外经济贸易大学一般课题“供给面信息与股票收益率的相关性研究”（UIBE#10QNJJX01），2010年12月至2011年12月。对外经济贸易大学新进教师课题“美国次贷危机对中国经济的影响”（UIBE#09QD04），2009年12月至2010年12月。